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トレードシステムの取引率・取引枚数について

トレードシステムの取引率・取引枚数について

 ※この記事は2021年2月時点のシステムに関するものです。

 現行のシステムはロジックを変更しているため、数値が少し変わっています。

 

 

 当システムをより楽しんでいただくため、バックテストにおける「1枚以上の取引率」「取引枚数」についてまとめてみました。

 2011年7月1日からのデータを元に同年7月6日から売買シグナルを算出しバックテストを行っています。

 なぜ2011年7月からかというと、2011年7月19日に日経225(mini)先物夜間取引の終了時刻が従前の23:30から翌3:00に変更されました。日中のシグナルは前夜の価格も加味して算出しており、夜間の取引時間が長いほうがより傾向が出ると考えているためです(夜間取引の終了時刻が5:30に変更された2016年からのデータではデータが少ないと考えています)。

 

 

では、

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 一覧表にしてみると、毎年まずまず同じくらいの取引率と取引枚数になっていますね(数字間違ってたらすみません(汗))。

 この数字、特に「日中寄り引け」の数字が大きく崩れてくるようだと、システムの有効性を疑うべきかなと思います。

 ところで、重要なバックテストの収支についてですが、現在のところ公開しない方向で考えています。バックテストどおりの収支が今後も出せる保証はありませんし、言ってしまえば「作られた好成績な収支」で変に煽りたくないからです。

 バックテストはカーブフィッティングと背中合わせです。どこまでが有効性のある傾向で、どこからがカーブフィッティングなのかの答えは管理人にはわかりません(笑)。

 バックテストの結果、毎年同じくらいの取引率と取引枚数になることも重要なファクターではないかなと思います。

 

 年間取引量は途中開始の2011年を除くと「日中寄り引け」・「LC後の世界」合わせて980枚くらいです。

 管理人がメインで利用している岡三オンライン証券ではmini1枚片道手数料が税込27円なので、年間手数料だけで・・・

 "27円×2(往復)×980枚=52,920円!!"

 PS5が買えそうです。定価なら(笑)

 やっぱり手数料はバカにならないですね。シグナル公開時は便宜上手数料を無視していますが、年間成績あたりでは手数料も差し引いて公開してみようと思います。

 

 いかがでしたでしょうか?

 当ブログをお楽しみいただく一助になれば幸いです。

 

 最後まで読んでいただきありがとうございました。