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日経225mini先物の高値時刻・安値時刻についての考察~大きく動く時間帯~

日経225mini先物の高値時刻・安値時刻についての考察

 日経平均株価が3万円を超え、そろそろ大きく下落するという情報やバブルが弾けたという情報がネット上に飛び交っていますが、確かに最近の相場は一瞬の雪崩がよく発生している気がします。

 

 この記事では、日経225mini先物期近において一日のうち、どの時間帯にその日の高値・安値を記録していることが多いのか調べてみたので公開してみたいと思います。

 

 分析したデータは2011年7月1日~2021年2月26日までのトータル2,363営業日です。

 

 

まずは以下の表をご覧ください・・・

f:id:kujira3930:20210430043020j:plain


※ネット上にある過去データと証券会社が発表するデータを元に集計しています。1分未満の数値は切り捨てと思われます(確実ではありません)。

 

 8:45(寄り)から15:15(引け)まで15分区切りとし件数を集計してみました。

 また、大きく動く印象がある寄りからの45分間引け前の45分間、併せて東京市場の昼休みである11:30~12:29までの時間帯の数字を集計しました。

 

 2016年7月までは、寄り付きの時刻が9:00だったため8:45~9:14の区分は総件数に対する割合が少ないにも関わらず、高値・安値とも大きな構成比となっています。

 

 また、予想通り寄りからの45分間引け前の45分間に高値・安値を記録していることが多く、合わせると構成比約55%となっています。

 管理人は昼休み時間にも大きく動くことが多い印象があったのですが、数字にしてみるとそこまででもありませんでした(笑)。

 

 

 次に上記の一番上の表をグラフにしてみました。

 

 高値時刻・・・

f:id:kujira3930:20210305104450j:plain

 

 

 安値時刻・・・

f:id:kujira3930:20210305104519j:plain

 

 

 グラフにしてみると、寄り直後と引け直前に高値・安値を記録していることが多いのが一目瞭然です。

 高値と安値で大きな差異はないので、上がる時はこの時間帯で下がる時はこの時間帯という事はなさそうです。

 そして、引け直前よりも、寄り直後の方が更に件数が多いことが分かります。

 

 デイトレードやスキャルピングをされる方が、一日のうち"寄りからおおむね○○分以内には仕事を終える"という情報や"朝一のたった××分で~"のようなタイトルの書籍をよく目にしますが、このデータからもその信頼性が裏付けられるのではないでしょうか。

 

 

 では、この情報を寄り引けシステムトレードにどう生かすのが良いのでしょうか?

 利確幅や損切り幅に時刻による流動性を持たせる例えば8:45~10:30までは損切り幅300円、10:30~13:30までは損切り幅を200円に落とし、そして13:30~15:15までは損切り幅を300円に戻すなんていうシステムも有効性があるかもしれません(管理人の想像です;)。「岡三RSS」と「エクセルVBA」を利用できる環境であれば、こういた仕組みも可能かと思います。

 

 また、そもそも寄り引けではなく、寄り直後と引け直前だけで勝負するといった方法もあるかもしれません(場中の約定を想定する場合、買い気配値と売り気配値の差によりシミュレーションよりも実取引のパフォーマンスが悪くなるので注意が必要です)。

 

 一番のメリットは、運用しているシステムに組み込まずとも、こういった高値時刻・安値時刻の特徴を知っているだけでメンタルの安定を図れるといったところだと思います。システムトレードにおいては、何よりシステムのルールを守るメンタルの強さが大切です。

 

 

 いかがだったでしょうか?

 読者の皆さんのシステム構築や改修の役に立てれば嬉しいです。

 

 夜間取引についても機会があれば同様の分析をしてみたいと思います(^^)。

 

 最後まで読んでいただきありがとうございましたm(__)m。