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寄り引けシステムトレードの作り方~③データ分析

寄り引けシステムトレードの作り方③
初回投稿日:2021年2月14日  最終更新日:2021年2月18日

 

 第1回・第2回と思った以上にみなさんに見ていただけているようで、とても嬉しいです。

 ありがとうございます。

 執筆の意欲が低下しないうちに(笑)第3回を掲載したいと思います。

 

 

【当記事が想定している主な購読者について】

・寄り引けシステムトレード未経験の方

・金融商品についてある程度の知識と経験を持ち、日経225(mini)先物を取引したことがある又は取引についてイメージができる方

・パソコンの操作&エクセルの操作ができる方(マクロはできなくても大丈夫です!)

 

免責事項もご覧ください。

 

 

 

 

その他の回はこちらから

寄り引けシステムトレードの作り方~①寄り引けシステムトレードの魅力と必要なもの

寄り引けシステムトレードの作り方~②メンタルとデータ収集

寄り引けシステムトレードの作り方~④取引方法

寄り引けシステムトレードの作り方~⑤ドローダウンの算出

 

 

第3回は「データ分析」についてです。

 

 

【データ分析について】 

 

 データ分析といっても、そんなに難しい事はしません。

 基礎的なエクセルの操作ができれば、過去データの傾向を見つけ出すことができます。

 今回は管理人が実際に使用している様式に近い形で、基本的な部分のみ紹介したいと思います。

 もっと簡単で有効な方法があるかもしれませんが、あくまで一つの例としてご覧ください(^^)。

 

※この記事のシグナルどおりに取引をしても多分大きくは勝てません。必ずご自身でデータ分析をしてシステムを構築してください。

 

 画像は拡大して見てくださいね。

 

 

①取得した過去データをエクセルに貼り付けよう(画像①)

f:id:kujira3930:20210213092710j:plain

 

 上記のような様式で、データを張り付けてみましょう。

 これは2011年7月1日からのデータを入力したものです(3行目に2011/7/1のデータがあります)。

 日付は土日祝(取引がない日)を除いたものです。年に一回、オートフィル機能で1年間の日付を入力し、関数を使って曜日を入力、フィルタ機能で土日を削除、その後カレンダーを見ながら手作業で祝日を削除しています。

 

 ポイントは、色分けです。データが多くなってくると、どこに何が書いてあるのか自分でもわからなくなりがちです(笑)。管理人のエクセルファイルは文字と数字と関数のみでサイズが約30MBもあります(゜_゜;)。

 いつの間にこんなに肥満体になったのでしょう(笑)。

 

 画像では、「自分で手入力するところ(日々の4本値等)」は水色、「取引前に確認するところ(シグナル等)」は黄緑色、「最終的な収支」は黄色になっています。

 色の種類は何でもいいので、覚えやすいものにしましょう。シートが増えたり「岡三RSS」等を使用して自動売買する時も、自分で決めた色付けルールを守ると視覚的に理解がしやすくなります。

 

 また、シートを増やした場合はエクセルの「行番号」と「日付」を常に一致させるとコピペやオートフィル、参照が格段に楽になります。画像でいうと"2021/2/12は2356行目"となっていますが、シートを増やしても"2021/2/12は2356行目"になるようにしましょう。

 

 

②過去3日平均値を算出しよう(画像②)

f:id:kujira3930:20210213092924j:plain

 

  画像のように「日中始値の過去3日平均」「日中終値の過去3日平均」その差(終値3日平均ー始値3日平均)を算出してみます。

 

 S列2356行目(2021/2/12)には

  =AVERAGE(D2353:D2355)

 

 T列2356行目(2021/2/12)には

  =AVERAGE(G2353:G2355)

 

 U列2356行目(2021/2/12)には

  =T2356-S2356

 

 の数式が入力されています。

 また、見やすいようにマイナスの値は赤色のカッコ付きにしています。

 

 

③売買シグナルを算出してみよう(画像③)

f:id:kujira3930:20210213093112j:plain

 

1.シグナルの項目(R列2356行)に次の数式を入力します。

   =IF(U2356>0,"売",IF(U2356<0,"買","送"))

  「日中終値の過去3日平均」「日中始値の過去3日平均」0未満だったら"買"0より大きかったら"売"とします。0の場合は"送"(見送り)とします。

 

 

2.収支の項目(C列2356行)には次の数式を入力します。

   =IF(R2356="買",G2356-D2356,IF(R2356="売",D2356-G2356,0))

  シグナルが買だったら、「日中終値ー日中始値」の値、逆にシグナルが売だったら「日中始値ー日中終値」の値が表示されます。

 

 

3.これらの数式をオートフィル機能で先頭のデータ(3行目)から最終行のデータ(2356行目)までコピーします。

 

 

 これで、超シンプルな「寄り引けトレード」のシグナル算出システムが完成です(^^v)。

 

  今後は毎日のデータを水色の部分に入力し、条件式をオートフィル機能でコピーします。水色部分は手入力でもいいのですが入力ミスを防ぐために、可能であれば元データをコピペするようにしましょう。

 

 このロジックは管理人も一番の基本としているもので、当システムでも使用しています。

 

 

④収支を分析してみよう(画像④)

f:id:kujira3930:20210213093156j:plain

 

 W列に収支の合計を表示してみました。

 !!なんと、14,190円のプラスになっています。最低単位のmini1枚固定で2011年7月から取引を続けると、1,419,000円のプラス(手数料除く)という事です(煽る^^)。

 

 こんな簡単なロジックでもバックテストならプラスは出せます。

 ただ、このロジックを実行したら勝てるのでしょうか?

 

 ピボットテーブルを挿入して、各年の収支を表示してみました。

 2013年と2020年に大きく勝っているだけで、11年のうち6年は年間マイナスです。。

 う~ん。。これでは使えません。

 

 このロジックは有効性があると思われますが、もっと肉付けが必要ですね。

 

 

⑤条件を追加してみよう(画像⑤)

f:id:kujira3930:20210213093240j:plain

 

 R列の条件を

  0未満だったら"買"0より大きかった"売"

  から

  -5未満だったら"買"5より大きかった"売"

 に変更してみましょう。

 過去3日の値動きがあまりに小さい時は見送るという条件です。

 

  R列2356行の数式を

 

  =IF(U2356>5,"売",IF(U2356<-5,"買","送"))

 

 にしてオートフィルでコピーします。

   

 

 合計収支が15,690円に増えました。各年の収支もわずかながら改善した気がします。

 

 

 画像①~⑤を見ていただきました(画像が小さかった方すみません・・・)。

 こんな要領で条件を付け加えながら、合計収支を増やしていきましょう。

 

 あとは、収支全体を見ながら極端に大きなドローダウン(連敗)はないか、1日で大きく負けていないかなどを確認します(エクセルのフィルタ機能を利用すると便利です)。

 ※ドローダウンについては、機会を見て別記事にできたらいいなと思っています。

 ロスカット値や利確値を設定したシミュレーションも行ってみましょう。

 

 最後に、条件を付け加える時に気をつける事です。

 今回は、過去3日の値が下がっていたら買、上がっていたら売という、"下がったら上がる""上がったら下がる"と逆張り的な仮説から条件付けをしました。

 このように条件は根拠の説明ができるものにしましょう。例えば、"3で割り切れる日付では買"とか"めざましじゃんけんでグーだった日は売"など(例えが極端(笑))、根拠が説明できないオカルト的な条件はバックテストの結果が良かったとしても、有効性がない事が多いです。その場合、いざ実行してみると全然勝てないシステムができてしまいます。

  

 

 

 この分析作業がシステムトレードにおいて一番楽しい部分であり(^^)、時間がかかる部分でもあります。必ず勝てるシステムが存在するかどうかは分かりませんが、想像力と根気次第で優れたシステムが出来上がると思いますので、当記事を参考に勝てるシステムを作っていただけると嬉しいです。

 

 

以上、今回は「データ分析」についてお話しました。

次回は「取引方法」について掲載する予定です。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございましたm(__)m。

 

第2回「メンタルとデータ収集」へ

第4回「取引方法」へ