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寄り引けシステムトレードの作り方~②メンタルとデータ収集

寄り引けシステムトレードの作り方②

初回投稿日:2021年2月11日  最終更新日:2021年2月11日

 

 第1回目の「寄り引けシステムトレードの魅力と必要なもの」はいかがだったでしょうか?

 需要の有無を無視して(笑)第2回目を掲載したいと思います。

 

 

【当記事が想定している主な購読者について】

・寄り引けシステムトレード未経験の方

・金融商品についてある程度の知識と経験を持ち、日経225(mini)先物を取引したことがある又は取引についてイメージができる方

・パソコンの操作&エクセルの操作ができる方(マクロはできなくても大丈夫です!)

 

免責事項もご覧ください。

 

 

 

 

その他の回はこちらから

寄り引けシステムトレードの作り方~①寄り引けシステムトレードの魅力と必要なもの

寄り引けシステムトレードの作り方~③データ分析

寄り引けシステムトレードの作り方~④取引方法

寄り引けシステムトレードの作り方~⑤ドローダウンの算出

 

 

第2回は「メンタルとデータ収集」についてです。

 

 

【メンタルについて】 

 寄り引けシステムトレードにおいてとても重要だと思うことです。

 どんなに優秀なシステムを構築してもルールどおりに運用できなければ意味がありません

 一時的に損失を被ってしまうと、それをすぐに取り戻したいという心理から"次は勝てる"などとルールを破って勝てる根拠のない取引をしてしまいます。重度になると、常に収支が上下していないと(ポジションを持っていないと)落ち着かなくなります。管理人も悩んでいる(笑)恐怖のポジポジ病です。

 

 心理学者のスキナーという人は、ギャンブラーの心理について

A:"レバーを押すと必ず餌がでる箱"

B:"レバーを押すとたまに餌が出る箱"

の2種類を用意し、ネズミを入れその行動を研究しています。

 A・Bの箱ともレバーを押すと餌がでるので、ネズミは次第にレバーを押すこと覚えます。その後、今度は"レバーを押しても餌が出ない"ようにしました。

 すると、必ず餌が出ていたAのネズミはレバーを押すことをやめ、Bのネズミはまた餌が出るかもしれないとレバーを押すことをやめなかったそうです。

 

 心理学的には、"勝ったり負けたりする"という状況がシステムトレードのルールを破ってしまう要因のようです。確かに何年も100%毎日勝てていたシステムが、ある日突然勝てなかったらシステムを疑いますよね。

 人間はネズミとは違って理性があります。システムトレードのルールを守るという事は不可能ではないと思いますし、しっかりルールを守っている方もたくさんいらっしゃると思います。

 ただ、"システムトレードのルールをキッチリ守る"という一見簡単そうな事が、意外とハードルが高い事だという事実を認識したうえでトレードに取り組むべきだと思います。

 頭で分かっていても、これがなかなかできないんですよね~(TT)

 

 では、どうしたらルールを守れるのでしょうか?いくつか対策法を挙げてみます。

 

  一つ目は、自分の資金に合っていない過剰な枚数の取引をしないことです。資金に余裕がないと冷静な判断ができなくなります。少々損失が出たからといって一発逆転は狙わないようにしましょう。また、借金をしての取引はもってのほかです。メンタルが保てません。

 

 先物取引のリスクについての記事を公開しています。

yorihike-a.com

 

 二つ目は、収支表をつけることです。管理人の収支表はシストレ以外の取引結果を入力する欄を作っていません。その状態で日々の証拠金の残金をエクセルで管理しています。シストレ以外の取引をしてしまうと収支表がつけられなくなるため、一定の抑止力を発揮しています。

 

 三つ目は、場中は板情報をなるべく見ないことです。管理人は朝一にシステムにパラメータを入力し、あとは注文の約定逆指値がきちんと注文されていることを確認したあと基本放置しています。日中お仕事で板を見られない方は実行できますね(^^)。

 

 四つ目は、あまりお勧めしませんが実際にルールを破って痛い目を見ることです。これはルールを破って勝ってしまうと全くの逆効果ですが、ルールを破って勝ち続けることは簡単ではないので、そう遠くない未来に痛い目を見ます(体験談(笑))。

 

 システムトレードはルールを守る事が大前提です。精神力だけではルールを守るのは難しいので、自分なりに何か対策を取りましょう。

 

 

 

【データ収集について】

  日経225(mini)先物の過去データを集めることはそこまで難しくはありません。

 ネットで拾いましょう(^^v)。

 ここで特定のサイトを紹介すると、ご迷惑になってはいけないので具体的なサイトは紹介しませんが、検索サイトで「日経225先物 過去データ 4本値」あたりで検索するとヒットすると思います(4本値とは「始値・高値・安値・終値」の4つの数値の事です)。

 

・何のデータを集めるのか?

 日経225先物の過去データを集める場合、ラージではなくminiのデータを集めることをお勧めします。ラージでもいいのですが、ラージは10円単位の値動きminiは5円単位の値動きなので、miniの方がより細かい傾向が反映されると管理人は考えています。また、miniはラージの10分の1のレバレッジのため出来高の絶対値が高く、ここからもより細かい傾向が反映されると考えています。

 管理人もラージの過去データで傾向を分析した事がありますが、miniの方が良かったです(^^)。

 そもそも日経225先物ではなくTOPIX先物等のデータを集めて分析しても面白いかもしれませんが、データ集めに苦労しそうです。あまりに流動性(出来高)が少ない銘柄は避けたほうが無難です。

 

・いつからのデータを集めるのか?

 これは人それぞれの考え方(戦略)で変わってくると思いますが、おすすめは以下の8パターンです(パターン多いですね(汗))。

 

過去に遡って可能な限り多く集める

 そのまんまですが、少しでもデータが多いほうがいいと考える方はこのパターンですね。

 

2007年9月からのデータを集める

 これは、日経225先物の夕場(イブニング・セッション)の取引が開始され、16:30~ 19:00の取引が可能となった時期です。ただ夕場の取引時間が短かったため、有効性は微妙です。

 

2008年からのデータを集める

 2008年はリーマンショックが起こった年です。この年は1日でかなり大きな値動きになった日がたくさんあります。この時期を乗り越えられるシステムを構築することは有益かもしれません。2020年にはコロナショックが起こり、ここでも1日でかなり大きく値が動いた日がたくさんあったので、2008年のデータの必要性は薄れている気もします。

 また、2008年10月に夕場の取引時間が16:30~20:00に変更になっています。

 

2010年7月からのデータを集める

 この時期に夕場の取引時間が16:30~23:30に変更になりました。

 

2011年2月からのデータを集める

 この時期は新デリバティブ売買システム(J-GATE)が導入され、取引ルールが大きく変わりました。

 先物取引の昼休み(11:00~12:30)が廃止され、前場・後場の概念がなくなり、取引時間は"日中:9:00~15:15・夕場:16:30~23:30"となりました。

 

2011年7月からのデータを集める

 夕場(イブニング・セッション)が夜間立会(ナイト・セッション)に変わり、夜間の取引時間が16:30~翌3:00となりました。

 

2016年7月からのデータを集める

 日中の取引時間が現行の8:45~15:15に変更になり、夜間の取引時間が現行の16:30~翌5:30に変更になりました(2021年2月現在)。

 

直近数年分のデータだけを集める

 古いデータはあてにならないと考える方は、この方法もありかと思います。

 

 

 

 8パターンのデータの集め方を紹介しましたが、管理人は⑥番目のパターンを採用しています。過去記事に書きましたが、管理人は日中のシグナルを前夜の価格も加味して算出しており、夜間の取引時間が長いほうがより傾向が出ると考えています(夜間取引の終了時刻が5:30に変更された2016年からのデータではデータが少ないと考えています)。

 

 また、4本値の過去データに併せて、"高値時刻"・"安値時刻"のデータを収集しておくと、分析の幅が広がるのでお勧めです。

 

 データ収集についてこれが正解というものはありません。日経225先物に加えニューヨークダウの4本値を参考にされている方もいらっしゃるようです。どの方法がいいか考えるのも楽しいですね(^^)。

 

 

少し長くなりましたが、以上「メンタルとデータ収集」についてお話してみました。

次回は「データ分析」について掲載する予定です。お楽しみに!

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございましたm(__)m。

 

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