初回投稿日：2021年2月6日 最終更新日：2022年3月29日
みなさん収支はいかがですか？
特に要望があったわけではありませんが(笑)これから寄り引けシステムトレードを始めてみたいという方のために、管理人の独断と偏見で、その方法論や精神論について数回に分けてお伝えしてみたいと思います。
"そんなの知ってるよ"・"そりゃ違うだろ"・"う～ん確かに"・”真面目にやれよ”等々思っていただけると嬉しいです。現役の寄り引けトレーダーの方も鼻で笑いながら読み物として楽しんでいただければと思います。
【当記事が想定している主な購読者について】
・寄り引けシステムトレード未経験の方
・金融商品についてある程度の知識と経験を持ち、日経225(mini)先物を取引したことがある又は取引についてイメージができる方
・パソコンの操作&エクセルの操作ができる方(マクロはできなくても大丈夫です！)
免責事項もご覧ください。
その他の回はこちらから
さて、第1回は「寄り引けシステムトレードの魅力と必要なもの」についてです。
【システムトレードの魅力について】
システムトレードとは、「裁量を排除し、決められた売買ルールに則って、機械的・継続的に行う取引手法」の事を言います。
対義語的によく使われる裁量取引は、「その場の状況に応じて柔軟に売買をコントロールする取引手法」です。
シストレの魅力は・・・
①一度ルールを決めてしまえば、あれこれ考えることなく機械的に取引ができる
②ファンダメンタルズに左右されない
③経済や市場の知識があまりいらない
④バックテストからある程度の利益と損失を予測できる
⑤プログラミングの知識があれば取引自動化も可能
寄り引けトレードに限定すると、上記に加え・・・
⑥朝一に注文を出して(スマホからでもできる)あとは放置でOK
⑦当ブログのようなシグナルを公開しているサイトが多いため参考にでき、仲間がいると感じられる
⑧ほぼ毎日シグナルが出るのでブログのネタに困らない(笑)
以上、思いつくところを挙げていきましたが、やはり一番の魅力は「ルールさえ決まれば後は手がかからない」というところでしょうか。
ただ、結果を出すことはそんなに簡単ではありません。
実際管理人も初期のころに描いていた夢のような爆益にはまだ遠く及んでいません。
2021/2/10追記
・市販されているシステムトレードのロジックは儲かるのか？
これは基本的におすすめしません。本当に良質な情報を提供されているものも存在すると思いますし、一時的に好調なシステムはたくさん存在します。
が、システムを売る側の考え方の多くは、
①システムに自信はあるが、将来的にシステムが現在ほど機能しなくなるかもしれない。だから保険的にシステムを販売する。
②システムにイマイチ自信がないから、システム販売で儲ける。
③自分の儲かるシステムを世に知らしめて、有名になりたい（これは無料の場合が多い）。
本当に儲かるシステムなら独り占めするのが普通ですよね(^^)。
管理人を含め多くのシストレブロガーも広告収入を得ようとしているため、①と③のmixに近いと思います。
ただ、ブログの場合は管理者自身がシステムのルールを守る為の足かせとして、ブログを書いているところもあるでしょう。
以上の事から値段がごく少額のロジックを試験的に買って参考にするのはありだと思いますが、あからさまに高額なロジックを購入するメリットはほぼないと思います。
追記ここまで
【システムトレードに必要なもの】
①パソコン
過去データの管理や分析にはパソコンは欠かせません。デスクトップでもノートでも構いません。
また、できればディスプレイはある程度大きい方がいいです。マルチディスプレイならなおよしですが、管理人はデスクトップPC&24インチの液晶ディスプレイ1台を使用しています。
パソコンの代わりにスマホでもいいか？？
これはお勧めしません。画面が小さい事、データ分析にはスマホの処理能力が足りない可能性があるためです。
タブレットは同様の理由で、無理すればできるかもな～ってところです。
②証券会社の口座
寄り引けトレードを行うには、引け(15:15)で保有している建玉を強制的に決済してくれるサービスがある証券会社がいいです。
理由については過去記事「アクティブ先物取引」がなかった時代あるあるをご覧ください。
当該サービスには
・岡三オンライン証券の「アクティブ先物取引」
・日産証券の「アクティブコース」
・松井証券の「一日先物取引」
・SBI証券の「HYPER先物」
などがあります。
下記で証券会社の紹介記事を公開しています
自動取引も活用したい方は「アクティブ先物取引」がお勧めです「岡三RSS」という仕組みで、エクセル上で注文発注やデータ取得ができます。
また、通常より証拠金も少なく済み、手数料もmini1枚片道税込27円(2022年3月現在)と割安です。
管理人は岡三オンライン証券の「アクティブ先物取引」+「岡三RSS」の環境で取引しています。
「エクセルVBA」ができる方であれば、例えば
”○時✕分時点で価格が△円以上(以下)だったら成行注文”
とかもできたりします。
「LC後の世界」はこの仕組みを利用しています。
③表計算ソフト
過去データの管理や分析にはこれも欠かせません。表計算ソフトといえばエクセルですね。他の表計算ソフトでもデータ分析は可能かと思いますが、管理人は「岡三RSS」を利用しているため、エクセルを使用しています。
「岡三RSS」の動作推奨環境(2022年3月現在)は
OS：Windows8.1・Windows10(それぞれ32/64bit)
エクセル：Office 2013・Office 2016・Office 2019(それぞれ32/64bit)
(Office365も動作するようですが公式では対象外のようです)
となっています。
④証拠金(軍資金)
寄り引けトレードを始めるにはいくら準備したらよいのでしょうか。
・必要証拠金は多いときでいくらか？
管理人が知る限りでは2020/3/30～4/3に岡三オンライン証券のアクティブ先物取引で取引した場合、日経225mini1枚あたり162,000円の証拠金が必要でした。コロナショックの時ですね。(リーマンショックの時はどうだったのでしょう)
当ブログのシステムでは最大12枚のポジションを持つため
162,000円×12枚=1,944,000円
が最低限必要になります。結構必要ですね(汗;)
常時mini1枚で取引するのであれば、162,000円あれば取引できることになります。（当然必要証拠金は今後も変動します）
平時の必要証拠金はmini1枚あたり70,000円くらいのイメージです(2022年3月現在)。
また、必要証拠金はあくまで最低ラインなので、余裕を持って準備しましょう。
・最大ドローダウン(連敗)でどのくらいの損失になるのか？
これはバックテスト(過去のデータを使ったシミュレーション)を行い、ある程度の最大損失額を導き出します。
こちらも、あくまで過去のデータなので将来的にどのくらい損失が出るかはわかりませんがある程度の目安にはなるはずです。
下記では先物取引のリスクについての記事を公開しています
上記を考慮して証拠金(軍資金)を準備しましょう。
「経験はないけど、とりあえずやってみたい」という方は、欲張らずに最小単位(mini1枚固定)での取引を強くおすすめします
次回にもつながるのですが、身の丈にあっていない規模で取引をするとメンタルが持ちません(これ大事です)。
いかがでしたでしょうか？
次回は「メンタルとデータ収集」について掲載する予定です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。