2021年11月からのロジック変更により、従来から公開している「LC後の世界」のシグナル発生率が大きく低下しています。
当ブログのブログ名である「日経225mini寄り引け+αトレードシステム~Quail~」の"+α"は「LC後の世界」の事を指しているので、ここのシグナル発生率が低下するのは、そのまま放ってはおけません(笑)。
~Quail~は2021年8月から「利益確定」を導入したこともあり、「利益確定」後も再INできないか検証を行ったところ、公開できそうなロジックが出来上がりました(あくまでバックテスト上の話ですが(汗;))のでシグナル及び収支の公開を開始したいと思います(^^)。
せっかくの「日中寄り引け」の確定利益を潰してしまうリスクもありますが、一方で利確後に更に利益を上乗せできる爆発力を秘めています(そのはず・・・)。
システムの概要は以下のとおりです。
【「利確後の世界」について】
概要:
「日中寄り引け」で利益確定が成功した後に、条件次第で再度INします。
INした後は引けで成行決済します。
「利確後の世界」取引条件:
1.「日中寄り引け」で利益確定が成功した時刻
(5分足で判断するため、5分単位で1分の位を切り下げる。例:利確時刻「10:13」の場合→「10:10」とする)
2.「日中寄り引け」利確後の値動き
の2つの条件を満たした場合にINします。
売買シグナルは「日中寄り引け」の売買シグナルと同じシグナルでINします。
「日中寄り引け」において、利益確定よりも先にロスカットされた場合は「利確後の世界」は発動させません。
そのため、「利確後の世界」と「LC後の世界」が同じ日に両方発動することはありません。
シグナル発生率と勝率:
1枚以上を取引する確率は、バックテスト(約10年)を参考にすると約5%です。
勝率は55%くらいです。
取引枚数:
「日中寄り引け」の利確時刻によって決定し、2~5枚の間で設定します。
利確時刻が・・・
8:45~9:25 ⇒ 見送り
9:30~11:25 ⇒ 5枚
11:30~12:25 ⇒ 2枚
12:30以降 ⇒ 4枚
2022.1.21変更
基本的に3~6枚の間で設定
利確時刻が 8:45~9:25 又は 11:30~12:25 で見送り
「利確後の世界」の"ロスカット"および"利益確定"について:
「日中寄り引け」同様に"ロスカット"を行います。
「利確後の世界」では"利益確定"は行いません。
今後の~Quail~は「日中寄り引け」・「利確後の世界」・「LC後の世界」の3本柱で運用していきます。
この施策により、当ブログのコンテンツがより充実するといいなと思っています(^^)。
最後まで読んでいただき、ありがとうございましたm(__)m