2021年11月からのロジック変更により、従来から公開している「LC後の世界」のシグナル発生率が大きく低下しています。
当ブログのブログ名である「日経225mini寄り引け+αトレードシステム～Quail～」の"+α"は「LC後の世界」の事を指しているので、ここのシグナル発生率が低下するのは、そのまま放ってはおけません(笑)。
～Quail～は2021年8月から「利益確定」を導入したこともあり、「利益確定」後も再INできないか検証を行ったところ、公開できそうなロジックが出来上がりました(あくまでバックテスト上の話ですが(汗;))のでシグナル及び収支の公開を開始したいと思います(^^)。
せっかくの「日中寄り引け」の確定利益を潰してしまうリスクもありますが、一方で利確後に更に利益を上乗せできる爆発力を秘めています(そのはず・・・)。
システムの概要は以下のとおりです。
【「利確後の世界」について】
概要：
「日中寄り引け」で利益確定が成功した後に、条件次第で再度INします。
INした後は引けで成行決済します。
「利確後の世界」取引条件：
１．「日中寄り引け」で利益確定が成功した時刻
(5分足で判断するため、5分単位で1分の位を切り下げる。例：利確時刻「10:13」の場合→「10:10」)
２．「日中寄り引け」利確後の値動き
の２つが条件を満たした場合にINします。
売買シグナルは「日中寄り引け」の売買シグナルと同じシグナルでINします。
「日中寄り引け」において、利益確定よりも先にロスカットされた場合は「利確後の世界」は発動させません。
そのため、「利確後の世界」と「LC後の世界」が同じ日に両方発動することはありません。
シグナル発生率と勝率：
1枚以上を取引する確率は、バックテスト(約10年)を参考にすると約5%です。
勝率は55%くらいです。
取引枚数：
「日中寄り引け」の利確時刻によって決定し、2～5枚の間で設定します。
利確時刻が・・・
8:45～9:25 ⇒ 見送り
9:30～11:25 ⇒ 5枚
11:30～12:25 ⇒ 2枚
12:30以降 ⇒ 4枚
※当面の間、上記枚数で運用します。
「利確後の世界」の"ロスカット"および"利益確定"について：
「日中寄り引け」同様に"ロスカット"を行います。
「利確後の世界」では"利益確定"は行いません。
今後の～Quail～は「日中寄り引け」・「利確後の世界」・「LC後の世界」の3本柱で運用していきます。
この施策により、当ブログのコンテンツがより充実するといいなと思っています(^^)。
最後まで読んでいただき、ありがとうございましたm(__)m