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~Quail~システムで使用しているファクター(2022年6月現在)

~Quail~システムで使用しているファクター(2022年6月現在)

 初回投稿日:2022年6月4日  最終更新日:2022年6月4日

 

 当ブログおよび当記事にお越しいただきありがとうございます。

 

 当ブログのトレードシステム~Quail~は2021年11月に大きなロジックの見直しを行いました。

 今後も成績次第ではロジック見直しの可能性があります。

 

 そこで今回は、管理人自身の備忘録も兼ねて2022年6月現在~Quail~システムで使用しているファクター(要素)について書いてみたいと思います。

 

 免責事項もご覧ください。

 

 2022年6月現在~Quail~システムで使用しているファクターは以下のとおりです。

 

 ・日中4本値

 ・日中高値・安値時刻

 ・日中出来高

 ・日中5分足(4本値)

 

 ・夜間4本値

 ・夜間高値・安値時刻

 ・夜間出来高

 ・夜間5分足(4本値)

 

 ・夜間寄り~22:30の4本値

 ・夜間寄り~22:30の高値・安値時刻

 ・夜間寄り~22:30の出来高

 

 ・夜間22:30~引けの4本値

 ・夜間22:30~引けの高値・安値時刻

 ・夜間22:30~引けの出来高

 

 ・前営業日から当日営業日までの日数

  (例:通常は1日間、土日を挟んだ月曜日は3日間、祝日を1日挟んだ場合は2日間)

 ・NY市場の休場日

 

 以上です。

 

 並べてみると以外に少ないなと思いました(笑)。

 

 では、それぞれのファクターについて補足説明をしてみます。。

 

 

「出来高」について:

 「出来高」は生のデータをそのまま使うのではなく、日経225mini先物期近の価格水準に応じて補正を行っています。

 "日経平均が10,000円の時の出来高100万枚""日経平均が30,000円の時の出来高100万枚"を同じ出来高100万枚として扱う事に疑問を感じていたため、以前は「出来高」はファクターとして使用していませんでした。

 2021年11月のロジック見直し時のバックテストで出来高の補正に成功したため、現在は「出来高」をファクターの1つとして採用しています。 

 

 

「5分足(4本値)」について:

 管理人は岡三オンラインの岡三RSSを利用しており、そこから毎日の「5分足(4本値)」を取得、蓄積しています。

 日中で1日79本、夜間は1日163本のデータがあるので結構大きなデータになりますが、持っていて損はないデータだと思っています。

 管理人は2011年7月からのデータをバックテストに使用していますが、5分足データは2022年6月までの11年間で、日中約21万件強夜間38万件強のデータとなります。

 

 因みに「1分足」データを蓄積することも検討しましたが、データ量が5分足の5倍になることと「5分足」で十分対応できると考えたため「5分足」を採用しました。

 

 

「5分足(4本値)」の必要性について:

 最初に挙げたファクターの中でこれが一番取得が難しい(面倒な)ファクターかと思います。

 しかしながら「利益確定」「ロスカット」、この2つを両方採用するシステムでは、バックテストをより詳細に行うために必要なデータかと思います。

 

 「利益確定」「ロスカット」どちらか一方だけ採用するシステムであれば、全体の4本値のうちの「高値・安値」で対応ができます

 

 しかし、その両方を採用しようとする場合、どうしても時系列データが必要になります。

 極端な例ですが、例えば利益確定・ロスカット幅が寄り値から20円ととても小さく設定した場合を考えていただけると、全体の4本値では対応できない(利益確定とロスカットどちらが先だったか分からない)事が分かると思います。

 

 また当システムでは「利確後の世界」・「LC後の世界」というとても成績の悪い(~~)/システムも運用しています(笑)。

 このバックテストには「5分足(4本値)」は必須です。

 

 

夜間取引を22:30で区切るという事について:

 この仕組みも2021年11月のロジック見直し時に採用したものです。

 日本時間の夕方から21時ころまでは主にヨーロッパ市場の取引が活発な時間帯です。

 22時ころ以降はアメリカ市場の取引が活発な時間帯になります。

 標準時間・夏時間の関係もありますが、より相関が強いと思われるアメリカの標準時間・夏時間の両方に対応することを基準に、日本時間22:30で夜間取引を「前半・後半」に分けてみたというものです。

 

 管理人が寄り引けトレードを始めた2010年頃は夜間取引は23:30までだったので、このような発想はありませんでした。

 しかしながら、夜間取引の取引時間が年々延長されてきたことでこのような発想に至りました。

 

 現状では夜間取引を「前半・後半」に分けることで見える傾向が結構あり、とても重宝しています。

 

 (実務的には夜間全体の5分足の4本値を基にエクセルVBAを使って毎日

 「夜間寄り~22:30の4本値」・「夜間22:30~引けの4本値」

 「夜間寄り~22:30の高値・安値時刻」・「夜間22:30~引けの高値・安値時刻」

 「夜間寄り~22:30の出来高」・「夜間22:30~引けの出来高」

 を生成しています。)

 

 

前営業日から当日営業日までの日数とNY市場の休場日について:

 日本市場とNY市場の相関性はやはり無視できないと考えています。

 そのため日本市場又はNY市場のどちらかが稼働していない日(休場日)の翌日はそれを考慮したロジックを組もうという考え方です。

 また土日を挟んだ月曜日もやはり他の曜日と違った値動きをするという仮説でロジックを組んでいます。

 

 また、3連休明けや、週の中間の単発の祝日明け、ゴールデンウィーク明けや年末年始の休場明け等を考慮したロジックを組むことも必要だと考えています。

 

 

 以上、~Quail~システムで使用しているファクターについて書いてみました。

 バックテストで有効なロジックが見つかった時は、すでに億り人になったかのような危ない妄想に陥ります(笑)。

 最近は、"SPAN証拠金のヒストリカルデータ"なんかがあれば面白いかもな~なんて考えています(^^)。

 カーブフィッティングと有効性のあるロジックのギリギリの線を攻めることを目標に今後もシステムをカイゼンしていこうと思います。

 

 

 当記事が皆さんの投資生活に少しでも役に立てば幸いです。。

 最後まで読んでいただきありがとうございましたm(__)m。