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日経225mini寄り引け+αトレードシステム~Quail~

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先物取引とは 投資信託のすすめ

トレードシステムについて②

トレードシステムについて-2


※2022年10月29日追記:
 2022年10月末をもって当ロジックから撤退しますm(__)m


【投資方針(システム)について②】

当システムでは日経225mini先物期近を対象としています。

今回は②つ目のシステム「LC後の世界」について紹介します。


②「LC後の世界」

概要:
 名前から想像がつくと思いますが、「日中寄り引け」でロスカット(LC)が発動してしまった場合、条件次第でもう一度INしてしまおうというシステムです。
INした後は引けで成行決済します。


「LC後の世界」取引条件:

1.寄り引けがLCとなった時刻
 (5分足で判断するため、5分単位で1分の位を切り下げる。例:LC時刻「12:08」の場合→「12:05」)
2.寄り引けLC後の値動き

の2つが条件を満たした場合にINします。


売買シグナル:
 状況に応じて「日中寄り引け」と同じシグナル、または反転させたシグナルでINします。
 ※「日中寄り引け」と"同シグナルかシグナル反転か"については朝のシグナル公開時点で確定します。


シグナル発生率と勝率:

 1枚以上を取引する確率は、バックテスト(約10年)を参考にすると約5%です。


取引枚数:

 1~3枚程度の間で設定します。


「LC後の世界」の"ロスカット"および"利益確定"について:

 「日中寄り引け」同様に"ロスカット"を設定。また、状況によっては"利益確定"を設定します。


システム変更履歴:

 2021.07.12 
 ロスカット幅:「175円固定」 → 「60円~175円」


 2021.08.01 
 ロスカット幅:「60円~175円」 → 状況に応じて柔軟に設定
 戦略:「LC後同シグナル」を廃止 → すべて「LC後シグナル反転」に
 取引枚数:3~6枚 → 3~5枚


 2021.11.01
 「日中寄り引け」が利益確定された場合は「LC後の世界」を発動させない
 「LC後の世界」については利益確定を廃止

 取引枚数:3~5枚 → 2~5枚


 2022.03.01 
 以前廃止した"日中寄り引けと同じシグナルでINする戦略"を再び採用
 (「LC後の世界」のシグナル発生率が低いため)
 状況に応じて利益確定を設定
 取引枚数:2~5枚 → 1~3枚程度