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日経225mini寄り引け+αトレードシステム~Quail~

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先物取引とは 投資信託のすすめ

トレードシステムについて②

トレードシステムについて-2
【投資方針(システム)について②】
当システムでは日経225mini先物期近を対象としています。

今回は②つ目のシステム「LC後の世界」について紹介します。


②「LC後の世界」

概要:
 名前から想像がつくと思いますが、「日中寄り引け」でロスカット(LC)が発動してしまった場合、条件次第でもう一度INしてしまおうというシステムです。
INした後は引けで成行決済します。


「LC後の世界」取引条件:

1.寄り引けがLCとなった時刻
 (5分足で判断するため、5分単位で1分の位を切り下げる。例:LC時刻「12:08」の場合→「12:05」)
2.寄り引けLC後の値動き

の2つが条件を満たした場合にINします。

売買シグナルは「日中寄り引け」の売買シグナルを反転したシグナルでINします。

 また、「日中寄り引け」が利益確定された場合であっても、その後「日中寄り引け」のLC値にタッチした場合は「LC後の世界」を発動させます。 ロスカットよりも先に利益確定した場合は「LC後の世界」は発動させません。(2021.11.01変更)


シグナル発生率と勝率:

 1枚以上を取引する確率は、バックテスト(約10年)を参考にすると約5%です。
勝率は55%くらいです。


取引枚数:

 2~5枚の間で設定します。


「LC後の世界」の"ロスカット"および"利益確定"について:

 「日中寄り引け」同様に"ロスカット"および"利益確定"を行います。
 「日中寄り引け」同様に"ロスカット"を行いますが"利益確定"は行いません。 (2021.11.01変更)


システム変更履歴:

 2021.07.12 ロスカット幅:「175円固定」 → 「60円~175円」

 2021.08.01 ロスカット幅:「60円~175円」 → さしあたり非公開
       戦略:「LC後同シグナル」を廃止 → すべて「LC後シグナル反転」に
       取引枚数:3~6枚 → 3~5枚

 2021.11.01 「日中寄り引け」が利益確定された場合は「LC後の世界」を発動させない
       「LC後の世界」については利益確定を廃止

       取引枚数:3~5枚 → 2~5枚