日経225mini寄り引け+αトレードシステム~Quail~

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トレードシステムについて①

トレードシステムについて-1

【投資方針(システム)について】

当システムでは日経225mini先物期近を対象としています。

 

システムは大きく分けて2つあります。

ここでは①つ目のシステムを紹介します。

 

 

①「日中寄り引け」

概要:

多くの方が実践されブログで公開されている手法です。

詳しい説明は不要かもしれませんが、「8:45の寄りで成行発注」&「15:15の引けで成行決済」します。

途中で予想と反対側に大きく動いた場合の損失を抑えるため、ロスカット(LC)を設定します。

反対に予想通りに大きく動いた場合は利益確定を行います。

 

 

当システムにおける利益確定:

 通常、利益確定をしたい時は確定させたい価格で指値注文することが多いと思います。その場合指値価格に一瞬だけタッチし、ごく少量の枚数のみ約定するケースでは、注文枚数全てを決済できないことがあります。

 

 分析に使用する過去データは基本的にその時の現在値であるためバックテストでは一部枚数の約定は再現できません。

 そのため、当ブログでは利益確定価格トリガー価格とし、トリガー価格にタッチしたら成行決済します。こうすることで一部約定のリスクが減ると考えます。

 

 成行決済するため、"買い気配値"と"売り気配値"の価格差の関係でトリガー価格より常に5円不利な価格で約定します。

 例えば、買いポジションを持っていて30,000円がトリガー価格の場合、現在値が30,000円になった瞬間に成行注文すると売却約定価格は29,995円となります(取引量の関係でこのとおりにならない場合もあります)。

 

 

シグナル発生率と勝率:

1枚以上を取引するシグナルが発生する確率は、バックテスト(約10年)を参考にすると75%ほどで他のブロガーに比べると低いです。

勝率は53%くらいです。

 

 

取引枚数:

0枚~6枚の間で設定します。

(当システムには「見送り」以外に「0枚取引」という概念を採用しています。使用場面については後述したいと思います。)

 

次回は②つ目のシステム「LC後の世界」(笑)を紹介します。ブログ名の「+α」はこのシステムの事を指しています。

 

トレードシステムについて②

 

 

※2021.5.24追記

 新しいファクターを追加公開しました。

 名前は「今日の値幅予想」です。

 システムが予想したその日の日中始値と日中終値の差(絶対値)の大きさを3段階で予想します。

 

 大きく動かない日中始値と日中終値の差(絶対値)が概ね0.6%未満

 大きく動く日中始値と日中終値の差(絶対値)が概ね0.6%以上1.2%未満

 とても大きく動く日中始値と日中終値の差(絶対値)が概ね1.2%以上

 

 参考までに2011年7月から2021年4月までの日中始値と日中終値の差(絶対値)の平均値は約0.65%です。

 また、このファクターは元々システムが持っているものなので、これによって売買シグナルや取引枚数の出現率に変更はありません。

 

 おまけ程度に楽しんでいただけると幸いです(^^)。

 

 

システム変更履歴:

2021.7.9

取引枚数:「0~12枚」 → 「0~7枚」

 

2021.7.31

取引枚数:「0~7枚」 → 「0~6枚」

LC幅:「45円~290円」 → さしあたり非公開

利益確定を採用