日経225mini寄り引け+αトレードシステム~Quail~

日経225mini先物寄り引けシステムトレードのシグナルを無料公開  +α「LC後の世界」も見てね ~Quail~は「クエール」と読みます

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トレードシステムについて①

トレードシステムについて-1

【投資方針(システム)について】

当システムでは日経225mini先物期近を対象としています。

 

システムは大きく分けて2つあります。

ここでは①つ目のシステムを紹介します。

 

①「日中寄り引け」

概要:

多くの方が実践されブログで公開されている手法です。

詳しい説明は不要かもしれませんが、「8:45の寄りで成行発注」&「15:15の引けで成行決済」します。

途中で予想と反対側に大きく動いた場合の損失を抑えるため、ロスカット(LC)を設定します。

反対に予想通りに大きく動いた場合の利益確定は設定しません。

 

ロスカット(LC)設定幅:

45円~290円の幅で設定します。

(ロスカットがとても浅い(LCまでの幅が狭い)事が多々あります。寄り(8:45)から5分以内にロスカットという事も結構あります(汗;))

 

シグナル発生率と勝率:

1枚以上を取引するシグナルが発生する確率は、バックテスト(約10年)を参考にすると75%ほどで他のブロガーに比べると低いです。

勝率は50%強くらいです。

 

取引枚数:

0~12枚の間で設定します。

(当システムには「見送り」以外に「0枚取引」という概念を採用しています。使用場面については後述したいと思います。)

 

各取引枚数の出現率はざっくり以下のとおりです

0枚・約25%   1枚・約13%

2枚・約  2%   3枚・約11%

4枚・約22%   5枚・約 5%

6枚・約  6%   8枚・約13%

10枚・約1.5%   12枚・約1.5%

※7・9・11枚の設定はありません

 

次回は②つ目のシステム「LC後の世界」(笑)を紹介します。ブログ名の「+α」はこのシステムの事を指しています。

 

 

2021.5.24追記

 新しいファクターを追加公開しました。

 名前は「今日の値幅予想」です。

 システムが予想したその日の日中始値と日中終値の差(絶対値)の大きさを3段階で予想します。

 

 大きく動かない日中始値と日中終値の差(絶対値)が概ね0.6%未満

 大きく動く日中始値と日中終値の差(絶対値)が概ね0.6%以上1.2%未満

 とても大きく動く日中始値と日中終値の差(絶対値)が概ね1.2%以上

 

 参考までに2011年7月から2021年4月までの日中始値と日中終値の差(絶対値)の平均値は約0.65%です。

 また、このファクターは元々システムが持っているものなので、これによって売買シグナルや取引枚数の出現率に変更はありません。

 

 おまけ程度に楽しんでいただけると幸いです(^^)。